在1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，他们创立了布莱克——斯克尔斯期权定价模型，这个模型为期权的价格变动奠定了基础。那么这个公式是什么呢？

布莱克期权定价公式是什么？

布莱克期权定价公式是C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)，在公式中，s = 股票当前价格，k = 期权执行时的执行价格，t=期权到期的时间，r=无风险利率，S= 标准差，N=累积正态分布，而后面的D1和D2则是分别代表着行权获利金额和行权支付金额。这个公式的出现为股票、债券、货币、商品在内的衍生金融奠定了基础。

期权定价其实是一个比较复杂的计算，因为在此之中我们需要考虑期权价值的两个基本构成要素：内含价值和时间价值。所以随着时间的变动，这些也是要变化的，因而期权持有人在此通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。

不过，目前期权的定价也是在逐步发展中，不光有Black—Scholes公式等老一代的，同时还有二项式定价方法、风险中性定价方法、鞅定价方法等。