概率密度是指在一个连续随机变量的取值范围内，其取到某一特定值的概率密度值。它可以用来计算随机变量按照一定分布概率出现在某个区间内的概率。下面以一个例题来说明概率密度的求解方法：
假设某随机变量X的概率密度函数为f(x)=2x(0<=x<=1)，求P(0.3<=X<=0.6)的概率。
解析：首先根据概率密度函数，我们可以将X随机变量的取值范围限定在0到1之间，而该密度函数则表示的是X在每一个取值区间内的概率密度。
接下来需要求解的是在0.3到0.6之间X取值的概率，我们可以使用积分法来求解，即：
P(0.3<=X<=0.6)=∫0.6_0.3 2x dx
将上式代入计算即可得到结果：
P(0.3<=X<=0.6)=∫0.6_0.3 2x dx=2(0.6^2/2-0.3^2/2)=0.18
因此，该随机变量X在0.3到0.6之间的概率为0.18，即P(0.3<=X<=0.6)=0.18。
结论：通过上述例题，我们了解了如何使用积分法来计算一个随机变量的概率密度，并且能够对该概率密度函数在某个取值区间内取值的概率进行准确地计算。