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风险敞口通俗解释,一文告诉你风险敞口是什么

2024-09-09 09:33:41 来源:互联网转载或整理 浏览量:

在之前的本站上已经讲过很多投资风险之类的只是了,例如风险头寸是什么意思、创业板风险等,其实关于风险还有一个概念就是风险敞口,接下来我们就来做一个风险敞口通俗解释。

一、风险敞口

风险敞口是指未受保护的风险。也就是说,可能承担债务人违约风险的信用余额是指实际风险,通常与特定风险相关联。

风险敞口是指因债务人违约行为而可能承担风险的信贷业务余额。客户风险权重通常由外部评级机构根据客户信息进行评估,分为六个级别:0%、10%、20%、50%、100%和150%。

在标准方法下,信用风险加权资产==∑信用风险敞口(EAD*客户风险权重。

二、举例

例如:您的收入是日元,但您有一笔美元贷款要偿还,但您没有进行任何对冲交易(如远期外汇交易或外汇掉期),因此您有日元对美元的汇率风险敞口。

如果你购买公司债券,因为公司债券有信用风险,而你没有做任何对冲交易(如信用互换),你就有信用风险。

如果你购买固定利率的债券,不做套期保值交易(如利率互换),你必须承担利率风险,这是一种利率风险敞口。

三、银信

最初,风险敞口通俗解释银信的基本融资合作产品为线性资金结构,金融投资者购买银行金融产品,银行聚集资金,并委托信托公司设立单一的资金信托计划,使风险敞口到达资金的需求方。资金的需求方可以是工商企业,也可以是信托公司。

基础融资银信合作产品的需求方主要是企业,产品形式有信贷资产转移信托(理财发行银行或其他银行或票据融资信托。

在产品交易结构的风险敞口方面,银信理财产品逐渐呈现出一些新的变化。第一,对接信托计划不仅是单一类型的信托,而且一些风险敞口也投资于集体信托计划;二是交易结构的设计增加了“转移-操作-转移”的模式,一些与银信产品对接的信托产品被投资到另一个信托计划中。

后来,银信产品的交易结构有了更多的创新。虽然风险暴露使银行有效地规避了金融监管,获得了中间业务收入,但风险暴露也增加了金融风险暴露。

TAG:风险敞口

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